MiniQMT、XtQuant与xtdata关系及实时数据获取指南

一、基本概念介绍

1.1 miniQMT、XtQuant和xtdata的关系

miniQMT 是一个量化交易终端软件。它作为本地服务器运行，负责与交易所建立连接，接收和存储行情数据，并提供数据下载和交易接口。

XtQuant 是miniQMT的Python接口库，作为Python程序与miniQMT之间的桥梁。它通过TCP连接与本地miniQMT服务通信，包含行情（xtdata）和交易（xttrader）两个主要模块。

xtdata 是XtQuant中专门用于获取行情数据的模块。它提供了获取各类行情数据的API接口，本质是向miniQMT发送数据请求并处理返回结果。它既支持查询历史数据，也支持订阅实时行情。

1.2 xtdata模块主要功能

xtdata模块作为行情数据获取的核心模块，提供全面的数据服务功能：

• 历史数据：支持各种周期（日线、分钟线、周线等）K线数据、分笔成交tick数据，以及前复权、后复权等多种复权方式
• 实时行情：提供两种订阅模式——单只股票特定周期数据订阅和全市场tick数据订阅
• 基本面数据：提供完整财务数据查询功能，包括三大财务报表和主要财务指标
• 基础信息：提供股票列表、交易日历、除权除息等基础信息查询接口
• 指数数据：提供指数成分股、成分股权重、指数行情等数据获取功能
• 板块数据：支持行业分类、概念板块、地域板块等多维度分类数据查询
• ETF基金：提供ETF申赎清单、成分股信息和净值数据
• 衍生品数据：提供期货期权的主力合约、期权链、商品期权等数据查询功能

本文将重点介绍实时行情数据获取功能，其他功能将在后续系列文章中详细介绍。

二、实时数据获取的运行逻辑

xtdata模块中，获取实时数据有三种常用方式：

2.1 先下载再读取的方式

第一步：使用 subscribe_quote() 函数订阅单只股票的实时行情，或使用 subscribe_whole_quote() 函数订阅全市场行情。订阅的数据会下载到本地并自动更新。

第二步：使用 get_market_data 或 get_market_data_ex 函数读取本地数据。

注意事项：实时数据从调用时刻开始存储。如需之前的数据，可先调用 download_history_data 补充数据，再启动订阅。

2.2 回调函数触发方式

第一步：使用 subscribe_quote() 或 subscribe_whole_quote() 函数订阅行情。

第二步：定义回调函数处理数据更新，订阅时设置 callback 参数，使用 xtdata.run() 保持程序运行，在回调函数中使用数据获取函数。

运行机制说明：

• 对于 subscribe_quote：每当股票有新的成交时就会触发回调，period参数决定返回数据的聚合周期
• 对于 subscribe_whole_quote：每当任何股票有新的tick数据就会触发回调

实测结果：对于subscribe_quote订阅的股票，回调触发周期约为3秒

2.3 获取市场快照方式

无需订阅，直接调用 get_full_tick 函数获取当前市场快照。

三、关键函数对比与使用建议

3.1 subscribe_quote 与 subscribe_whole_quote 对比

3.2 get_full_tick 与 subscribe_whole_quote 区别

四、使用注意事项

xtdata提供了unsubscribe_quote函数用于取消订阅

1. 每次subscribe都会返回一个订阅号seq
2. unsubscribe_quote需要传入对应的订阅号
3. 建议在程序结束前主动取消订阅