QMT-ptrade量化新手需要注意的几个问题（API文档整理）

API文档整理

一、核心模块场景

策略开发涉及三种场景模块，各模块支持调用的函数不同：

交易模块：实时交易环境
回测模块：历史数据回测
研究模块：数据分析与研究
⚠️ 注意：函数调用权限因模块而异，需严格区分。

二、必选与可选函数

函数名	必选/可选	说明
`initialize`	必选	仅在回测/交易启动时运行一次
`handle_data`	必选	交易时段按周期运行的核心逻辑函数（日级/分钟级）
`before_trading_start`	可选	交易日开始前执行（回测8:30，交易默认9:10）
`after_trading_end`	可选	交易日结束后执行（默认15:30）
`tick_data`	可选	仅交易模块，每3秒执行一次（959）
`on_order_response`	可选	仅交易模块，委托状态实时回调（比`get_order()`更快）
`on_trade_response`	可选	仅交易模块，成交状态实时回调（比`get_trades()`更快）

三、关键函数详解

1. `initialize(context)`

作用：策略初始化（仅启动时运行一次）
适用模块：回测/交易

可调用接口示例：

set_universe()       # 设置股票池（回测/交易）
set_benchmark()      # 设置基准（回测/交易）
set_commission()     # 设置佣金（仅回测）
run_daily()          # 调度每日任务（回测/交易）
get_trading_day()    # 获取交易日（全模块）

2. `handle_data(context, data)`

作用：按周期处理交易逻辑（日级/分钟级）
适用模块：回测/交易
执行时间：
- 日级策略：回测15:00执行，交易按券商配置
- 分钟级策略：回测900，交易959

核心接口：

order()              # 下单（回测/交易）
get_price()          # 获取价格（研究/回测/交易）
cancel_order()       # 撤单（回测/交易）
get_position()       # 获取持仓（回测/交易）

3. `tick_data(context, data)`

作用：处理Tick级数据（需开通Level2行情）

数据结构：

data = {
    "股票代码": {
        "order": DataFrame,    # 逐笔委托
        "tick": DataFrame,     # 当前Tick快照
        "transcation": DataFrame  # 逐笔成交
    }
}

关键字段：
- tick：含买卖档位、成交量、价格等
- order/transcation：委托/成交方向（0=卖, 1=买）
加速技巧：
调用set_parameters(tick_data_no_l2="1")可禁用L2字段提升速度。

四、委托/成交回调函数

1. `on_order_response(context, order_list)`

回调参数：

order_list = [{
    "entrust_no": "委托编号",
    "status": "委托状态",       # 参考Order对象
    "entrust_type": "委托类别", # 0=委托, 2=撤单, 4=确认
    "entrust_prop": "委托属性"   # d=限价委托, T=即时成交剩余撤销
}]

2. `on_trade_response(context, trade_list)`

回调参数：

trade_list = [{
    "business_price": 成交价格,
    "entrust_bs": "方向",     # 1=买, 2=卖
    "business_id": "成交编号"
}]

⚠️ 防循环调用：在回调函数中下单需额外判断避免无限迭代。

五、注意事项总结

模块隔离：回测/交易模块函数不可用于研究模块（如order()）。
时间敏感：
- before_trading_start在交易中若早于9:10调用行情，需sleep等待。
- tick_data执行超3秒会丢弃堵塞数据。
主推扩展：
- 调用set_parameters(receive_other_response="1")可接收非策略产生的主推。
- set_parameters(receive_cancel_response="1")启用撤单回调关联原委托ID。
期货/期权专用：
函数如set_future_commission()、get_opt_contracts()需匹配标的类型。