需要的行情接口

subscribe_whole_quote

get_full_tick

要获取ETF基金（如510300）的全推行情数据，可以使用 xtdata 模块中的 subscribe_whole_quote 和 get_full_tick 接口。以下是一个示例代码，展示如何订阅并获取ETF基金510300的全推行情数据：

import xtquant.xtdata as xtdata

# 定义ETF基金的代码
etf_code = '510300.SH'  # 510300是沪深300ETF，SH表示上海证券交易所

# 定义回调函数，用于处理接收到的全推数据
def on_data(datas):
    for stock_code, data in datas.items():
        print(f"Stock Code: {stock_code}")
        print(data)  # 打印接收到的行情数据

# 订阅全推行情数据
# 传入市场代码 'SH' 表示订阅上海证券交易所的全推数据
seq = xtdata.subscribe_whole_quote(['SH'], callback=on_data)

# 阻塞线程以持续接收行情数据
try:
    xtdata.run()
except KeyboardInterrupt:
    print("Stopped by user.")

# 反订阅行情数据
xtdata.unsubscribe_quote(seq)

代码说明：

1. ETF代码：510300.SH 表示沪深300ETF，SH 表示上海证券交易所。

2. 回调函数：on_data 是处理接收到的全推数据的回调函数。每当有新的行情数据时，该函数会被调用，并打印出接收到的数据。

3. 订阅全推数据：subscribe_whole_quote 用于订阅全推行情数据。传入市场代码 [‘SH’] 表示订阅上海证券交易所的全推数据。

4. 阻塞线程：xtdata.run() 用于阻塞当前线程，以持续接收行情数据。可以通过 Ctrl+C 停止程序。

5. 反订阅：unsubscribe_quote 用于反订阅行情数据，释放资源。

注意事项：

1. 数据权限：确保你有权限获取全推数据，代码运行前必须登录miniQMT客户端。

2. 数据缓存：get_full_tick 获取的是缓存中的数据，确保在调用之前已经订阅了相关数据。

3. 实时性：如果需要实时数据，建议使用订阅接口 subscribe_whole_quote，并通过回调函数处理数据。