获取期权数据

获取指定期权标的对应的期权品种列表

为了获取与指定期权标的相关的期权品种列表，可以使用以下函数操作。该函数需要输入期权标的（ETF标的代码）作为参数，并返回所有与此期权标的相关的期权品种信息。

调用方法

#encoding:gbk
def init(ContextInfo):
    pass

def after_init(ContextInfo):
    data = ContextInfo.get_option_undl_data(undl_code_ref)

参数

返回

• 指定期权标的返回的是 列表类型
• 期权标的为空字符串返回的是 字典类型

示例返回值

#encoding:gbk
def init(ContextInfo):
    ContextInfo.etf_code = "510050.SH"
    
def after_init(ContextInfo):
    data = ContextInfo.get_option_undl_data('510300.SH')
    print(data)

获取历史期权列表

该函数帮助用户获取历史期权列表，包括某日历史在上交所上市的认购合约和认沽合约，也包括已经退市的合约。

调用方法

#encoding:gbk
def init(ContextInfo):
    pass

def after_init(ContextInfo):
    ContextInfo.get_option_list(undl_code, dedate, opttype, isavailable)

参数

返回

• 期权合约列表 list

提示

获取历史期权需要下载过期合约列表。

示例返回值

#encoding:gbk
def init(ContextInfo):
    pass

def after_init(ContextInfo):
    # 获取到期月份为202101的上交所510300ETF认购合约
    data = ContextInfo.get_option_list('510300.SH', '202101', "CALL")
    print(data)

获取指定期权品种的详细信息

该函数帮助用户获取指定期权品种的详细信息，如期权代码、市场、涨跌停价、期权行权价以及期权行权终止日等关键数据。

调用方法

#encoding:gbk
def init(ContextInfo):
    pass

def after_init(ContextInfo):
    ContextInfo.get_option_detail_data(optioncode)

参数

提示

当填写空字符串时默认为当前主图的期权品种。

返回

• 字典类型

示例返回值

#encoding:gbk
def init(ContextInfo):
    pass

def after_init(ContextInfo):
    print(ContextInfo.get_option_detail_data('10002235.SHO'))

基于BS模型计算欧式期权理论价格

基于Black-Scholes-Merton模型，输入期权标的价格、期权行权价、无风险利率、期权标的年化波动率、剩余天数、标的分红率，计算期权的理论价格。

调用方法

#encoding:gbk
def init(ContextInfo):
    pass

def after_init(ContextInfo):
    ContextInfo.bsm_price(optionType, objectPrices, strikePrice, riskFree, sigma, days, dividend)

参数

返回

• objectPrices 为 float 时，返回 float
• objectPrices 为 list 时，返回 list
• 计算结果最小值 0.0001，结果保留4位小数，输入非法参数返回 nan

示例返回值

#encoding:gbk
import numpy as np

def init(ContextInfo):
    pass

def after_init(ContextInfo):
    object_prices = list(np.arange(3, 4, 0.01))
    # 计算剩余15天的行权价3.5的认购期权,在无风险利率3%,分红率为0,标的年化波动率为23%时标的价格从3元到4元变动过程中期权理论价格序列
    prices = ContextInfo.bsm_price('C', object_prices, 3.5, 0.03, 0.23, 15, 0)
    print(prices)

基于BS模型计算欧式期权隐含波动率

基于Black-Scholes-Merton模型，输入期权标的价格、期权行权价、期权现价、无风险利率、剩余天数、标的分红率，计算期权的隐含波动率。

调用方法

#encoding:gbk
def init(ContextInfo):
    pass

def after_init(ContextInfo):
    ContextInfo.bsm_iv(optionType, objectPrices, strikePrice, optionPrice, riskFree, days, dividend)

参数

返回

• double

示例返回值

#encoding:gbk
import numpy as np

def init(ContextInfo):
    pass

def after_init(ContextInfo):
    # 计算剩余15天的行权价3.5的认购期权,在无风险利率3%,分红率为0时,标的现价3.51元,期权价格0.0725元时的隐含波动率
    iv = ContextInfo.bsm_iv('C', 3.51, 3.5, 0.0725, 0.03, 15)
    print(iv)

获取过期期权合约代码

注意

获取过期期权合约代码本质上是通过 get_stock_list_in_sector() 获取到过期板块内容，所以在使用前，请务必确保已经下载过历史合约信息。

调用方法

#encoding:gbk
def init(C):
    pass

def after_init(C):
    option_code_list1 = get_option_code(C, "IF", data_type=0)  # 获取中金所当前可交易期权合约
    option_code_list2 = get_option_code(C, "SHO", data_type=1)  # 获取上交所已退市可交易期权合约
    option_code_list3 = get_option_code(C, "IF", data_type=2)  # 获取中金所所有期权（包含历史）合约

    print(option_code_list1[:5])
    print("=" * 20)
    print(option_code_list2[:5])
    print("=" * 20)
    print(option_code_list3[:5])

def get_option_code(C, market, data_type=0):
    _history_sector_dict = {
        "IF": "过期中金所",
        "SF": "过期上期所",
        "DF": "过期大商所",
        "ZF": "过期郑商所",
        "INE": "过期能源中心",
        "SHO": "过期上证期权",
        "SZO": "过期深证期权",
    }

    _sector = _history_sector_dict.get(market)
    if _sector is None:
        raise KeyError(f"不存在该市场:{market}")
    _now_sector = _sector[2:]

    if market == "SHO" or market == "SZO":
        if data_type == 0:
            _list = C.get_stock_list_in_sector(_now_sector)
        elif data_type == 1:
            _list = C.get_stock_list_in_sector(_sector)
        elif data_type == 2:
            _list = C.get_stock_list_in_sector(_sector) + C.get_stock_list_in_sector(_now_sector)
        else:
            raise KeyError(f"data_type参数错误:{data_type}")
        return _list

    if data_type == 0:
        all_list = C.get_stock_list_in_sector(_now_sector)
    elif data_type == 1:
        all_list = C.get_stock_list_in_sector(_sector)
    elif data_type == 2:
        all_list = C.get_stock_list_in_sector(_sector) + C.get_stock_list_in_sector(_now_sector)
    else:
        raise KeyError(f"data_type参数错误:{data_type}")

    _list = []
    pattern1 = r'^[A-Z]{2}\d{4}-[A-Z]-\d{4}\.[A-Z]+$'
    pattern2 = r'^[a-zA-Z]+\d+[a-zA-Z]\d+\.[A-Z]+$'
    pattern3 = r'^[a-zA-Z]+\d+-[a-zA-Z]-\d+\.[A-Z]+$'
    for i in all_list:
        if re.match(pattern1, i):
            _list.append(i)
        elif re.match(pattern2, i):
            _list.append(i)
        elif re.match(pattern3, i):
            _list.append(i)
    return _list

获取期权全推数据

获取全推tick数据的函数是用户主动调用的工具。所谓”全推tick数据”，指的是以tick（最小报价单位）为单位的实时市场数据，包括每一笔交易的信息，如成交金额、成交量、收盘价等。

调用方法

# coding=utf-8
from xtquant import xtdata
xtdata.get_full_tick(code_list)

参数

返回值

• dict 数据集 { stock1 : tick1, stock2 : tick2, ... }，tick 字段如下：

示例返回值

# coding=utf-8
from xtquant import xtdata
ret_full_tick = xtdata.get_full_tick(['10005331.SHO'])
print(ret_full_tick)

期权VIX指数

VIX指数合约代码规则

沪深VIX指数的合约代码如下：

获取VIX指数行情

获取VIX指数行情的函数可以帮助用户实时获取VIX指数的市场数据，以便进行波动率分析和风险管理。

调用方法

# coding=utf-8
from xtquant import xtdata
vix_data = xtdata.get_market_data_ex([], ['510050VIX.SHO.VIX'], period='1d')
print(vix_data)

参数

返回值

• period 为 1m、5m、1d K线周期时，返回 dict，格式为 { field1 : value1, field2 : value2, ... }，其中 value1, value2, ... 为 pd.DataFrame 数据集，index 为 stock_list，columns 为 time_list。
• period 为 tick 分笔周期时，返回 dict，格式为 { stock1 : value1, stock2 : value2, ... }，其中 stock1, stock2, ... 为合约代码，value1, value2, ... 为 np.ndarray 数据集，按数据时间戳 time 增序排列。

示例返回值

# coding=utf-8
from xtquant import xtdata
vix_data = xtdata.get_market_data_ex([], ['510050VIX.SHO.VIX'], period='1d')
print(vix_data)