miniQMT获取期权数据

获取指定期权标的对应的期权品种列表

调用方法

from xtquant import xtdata
xtdata.get_option_undl_data(undl_code_ref)

参数

返回

• 指定期权标的返回的是 列表类型
• 期权标的为空字符串返回的是 字典类型

示例

from xtquant import xtdata
print(xtdata.get_option_undl_data("510300.SH"))

获取历史期权列表

调用方法

from xtquant import xtdata
xtdata.get_option_list(undl_code, dedate, opttype, isavailable)

参数

返回

• 期权合约列表 list

示例

from xtquant import xtdata

# 获取到期月份为202101的上交所510300ETF认购合约
data = xtdata.get_option_list('510300.SH', '202101', "CALL")

# 获取20210104当天上交所510300ETF可交易的认购合约
# data = xtdata.get_option_list('510300.SH', '20210104', "CALL", True)

# 获取20210104当天上交所510300ETF已经上市的认购合约(包括退市)
# data = xtdata.get_option_list('510300.SH', '20210104', "CALL", False)

print(data)

获取指定期权品种的详细信息

调用方法

from xtquant import xtdata
xtdata.get_option_detail_data(optioncode)

参数

返回

• 字典类型

示例

from xtquant import xtdata
print(xtdata.get_option_detail_data('10002235.SHO'))

获取期权行情数据

调用方法

from xtquant import xtdata

# 下载指定合约历史行情
xtdata.download_history_data(stock_code, period, start_time='', end_time='')

# 订阅指定合约行情
xtdata.subscribe_quote(stock_code, period='', start_time='', end_time='', count=0, callback=None)

# 获取指定合约行情
xtdata.get_market_data_ex(field_list=[], stock_list=[], period='', start_time='', end_time='', count=-1, dividend_type='none', fill_data=True)

参数

xtdata.subscribe_quote

xtdata.get_market_data_ex

返回值

• period为1m 5m 1dK线周期时
  • 返回dict { field1 : value1, field2 : value2, … }
  • value1, value2, … ：pd.DataFrame 数据集，index为stock_list，columns为time_list
• period为tick分笔周期时
  • 返回dict { stock1 : value1, stock2 : value2, … }
  • stock1, stock2, … ：合约代码
  • value1, value2, … ：np.ndarray 数据集，按数据时间戳time增序排列

示例

from xtquant import xtdata

# 订阅指定合约最新行情
xtdata.subscribe_quote('10005329.SHO', period='1d', start_time='', end_time='20231026150000', count=1, callback=None)

# 下载指定合约历史行情
xtdata.download_history_data('10005329.SHO', period="1d")  # ETF期权
xtdata.download_history_data('a2407-C-5200.DF', period="1d")  # 商品期货期权
xtdata.download_history_data('IO2312-C-3550.IF', period="1d")  # 股指期货期权

# 获取指定合约历史行情
day_data = xtdata.get_market_data_ex([], ['10005329.SHO'], period='1d', start_time='20230101', end_time='20231026', count=-1, dividend_type='front', fill_data=True)
print(day_data)

获取过期期权合约代码

调用方法

from xtquant import xtdata
xtdata.get_stock_list_in_sector(sector_name)

参数

返回值

• list：内含成份股代码，代码形式为 ‘stockcode.market’，如 ‘000002.SZ’

示例

from xtquant import xtdata
import re

def get_option_code(market, data_type=0):
    _history_sector_dict = {
        "IF": "过期中金所",
        "SF": "过期上期所",
        "DF": "过期大商所",
        "ZF": "过期郑商所",
        "INE": "过期能源中心",
        "SHO": "过期上证期权",
        "SZO": "过期深证期权",
    }

    _sector = _history_sector_dict.get(market)
    if _sector is None:
        raise KeyError(f"不存在该市场:{market}")
    _now_sector = _sector[2:]

    if market == "SHO" or market == "SZO":
        if data_type == 0:
            _list = xtdata.get_stock_list_in_sector(_now_sector)
        elif data_type == 1:
            _list = xtdata.get_stock_list_in_sector(_sector)
        elif data_type == 2:
            _list = xtdata.get_stock_list_in_sector(_sector) + xtdata.get_stock_list_in_sector(_now_sector)
        else:
            raise KeyError(f"data_type参数错误:{data_type}")
        return _list

    if data_type == 0:
        all_list = xtdata.get_stock_list_in_sector(_now_sector)
    elif data_type == 1:
        all_list = xtdata.get_stock_list_in_sector(_sector)
    elif data_type == 2:
        all_list = xtdata.get_stock_list_in_sector(_sector) + xtdata.get_stock_list_in_sector(_now_sector)
    else:
        raise KeyError(f"data_type参数错误:{data_type}")

    _list = []
    pattern1 = r'^[A-Z]{2}\d{4}-[A-Z]-\d{4}\.[A-Z]+$'
    pattern2 = r'^[a-zA-Z]+\d+[a-zA-Z]\d+\.[A-Z]+$'
    pattern3 = r'^[a-zA-Z]+\d+-[a-zA-Z]-\d+\.[A-Z]+$'
    for i in all_list:
        if re.match(pattern1, i):
            _list.append(i)
        elif re.match(pattern2, i):
            _list.append(i)
        elif re.match(pattern3, i):
            _list.append(i)
    return _list

if __name__ == "__main__":
    xtdata.download_history_contracts()  # 下载历史合约信息

    option_code_list1 = get_option_code("IF", data_type=0)  # 获取中金所当前可交易期权合约
    option_code_list2 = get_option_code("SHO", data_type=1)  # 获取上交所已退市可交易期权合约
    option_code_list3 = get_option_code("IF", data_type=2)  # 获取中金所所有期权（包含历史）合约

    print(option_code_list1[:5])
    print("=" * 20)
    print(option_code_list2[:5])
    print("=" * 20)
    print(option_code_list3[:5])

    # 可通过xtdata.get_option_detail_data()查看合约具体信息

获取期权全推数据

调用方法

from xtquant import xtdata
xtdata.get_full_tick(code_list)

参数

返回值

• dict 数据集 { stock1 : tick1, stock2 : tick2, … }, tick字段如下：

示例

from xtquant import xtdata
ret_full_tick = xtdata.get_full_tick(['10005331.SHO'])
print(ret_full_tick)

期权VIX指数

VIX指数编制规则

• σ：VIX/100即VIX=σ*100

• T：到期时间

• F：指数期权价格对应的远期指数水平

• K0：低于F的第一个行权价

• Ki：第i个虚值期权的行权价格；如果Ki > K0为看涨期权；如果Ki < K0为看跌期权；如果Ki=K0都选

• 

• ∆Ki：行权价价格————Ki附近行权价差的一半

• R：至到期日的无风险利率

• Q(Ki)：行权价为Ki的每个期权的bid-ask价差的中点

VIX指数合约代码规则

获取VIX指数行情