XTTrader 快速入门指南（完整整理版）

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【系统准备】

1. 安装并运行miniQMT终端，保持登录状态
2. 确认券商已开通miniQMT交易权限
   ▶ 未开通用户请通过本站推荐券商申请

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【交易连接代码模板】
#coding:utf-8
import time, datetime, traceback, sys
from xtquant import xtdata, xtconstant
from xtquant.xttrader import XtQuantTrader, XtQuantTraderCallback
from xtquant.xttype import StockAccount

基础配置

path = r’D:\QMT\userdata_mini’ # 用户数据目录
session_id = int(time.time()) # 唯一会话ID
xt_trader = XtQuantTrader(path, session_id)

账号配置

acc = StockAccount(‘55004299’, ‘STOCK’) # 替换实际资金账号
callback = MyXtQuantTraderCallback() # 需自定义回调类
xt_trader.register_callback(callback)

启动连接流程

xt_trader.start()
connect_result = xt_trader.connect()
print(‘连接状态（0=成功）:’, connect_result)

订阅交易推送

subscribe_result = xt_trader.subscribe(acc)
print(‘订阅状态（0=成功）:’, subscribe_result)

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【核心参数定义】
◆ 委托方向：
买入 = xtconstant.STOCK_BUY
卖出 = xtconstant.STOCK_SELL

◆ 报价类型：
● 基础类型
- 最新价：xtconstant.LATEST_PRICE
- 指定价：xtconstant.FIX_PRICE

● 市价类型（按交易所）
┌──────────────┬────────────────────────────────────────────┐
│ 上交所/北交所 │ MARKET_SH_CONVERT_5_CANCEL（最优五档撤余）│
│ │ MARKET_SH_CONVERT_5_LIMIT （五档转限价） │
│ │ MARKET_PEER_PRICE_FIRST （对手方最优） │
│ │ MARKET_MINE_PRICE_FIRST （本方最优） │
├──────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 深交所 │ MARKET_SZ_INSTBUSI_RESTCANCEL（即时剩撤） │
│ │ MARKET_SZ_CONVERT_5_CANCEL （五档撤余） │
│ │ MARKET_SZ_FULL_OR_CANCEL （全额成撤） │
└──────────────┴────────────────────────────────────────────┘

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【订单操作接口】
◆ 同步报单
order_id = xt_trader.order_stock(
account=acc,
stock_code=’600000.SH’, # 需带交易所后缀
order_type=xtconstant.STOCK_BUY, # 买卖方向
order_volume=1000, # 数量（股票：股/债券：张）
price_type=xtconstant.FIX_PRICE, # 报价类型选择
price=10.5, # ★ 市价委托时必须设置保护价
strategy_name=’strategy1’, # 策略标识（自定义）
order_remark=’备注信息’ # 最多20字符
)
▶ 返回值：成功返回>0订单号，-1表示失败

◆ 异步报单
seq = xt_trader.order_stock_async(…) # 参数与同步接口完全一致
▶ 通过实现on_order_stock_async_response回调接收结果

◆ 撤单操作

• 同步撤单：cancel_order_stock(acc, order_id) → 返回0（成功）/-1（失败）
• 异步撤单：cancel_order_stock_async(acc, order_id) → 返回seq（追踪号）/-1

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【市价委托强制规则】

1. 必须设置price参数作为保护价，否则报单无效
2. 保护价设置规范：
   ● 波动范围：±20%基准价内
   ● 推荐设置方法：
   (1) 基准价±0.10元（如买入基准价10元→设置10.1元）
   (2) 最近K线最低价（买入）/最高价（卖出）
3. 错误示例：
   order_stock(…, price_type=市价类型, price=0) → 会触发废单

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【关键注意事项】

1. 回调类必须实现：
   class MyXtQuantTraderCallback(XtQuantTraderCallback):
   def on_order_stock_async_response(self, response):
   print(“异步订单反馈:”, response)

2. Session_ID规则：
   ● 使用时间戳生成：int(time.time())
   ● 同一ID同时运行会导致策略冲突

3. 单位规范：
   ● A股交易按”股”计算（1手=100股需转换为10000股）
   ● 债券交易按”张”计算（1手=10张需转换为100张）