使用国金证券金融终端搭建个人本地股票数据库

我这几天把一套 A 股量化本地数据库从“下载了一堆文件”整理成了可持续更新、可展示、可写策略的数据系统。
核心原则很简单：不迷信单一数据源，也不把不同口径的数据混在一起。
国金证券金融终端下载的数据作为主数据，负责保存最可靠的本地未复权日线、财务报表、证券主数据和部分市场指标；AkShare 负责补齐终端没有的另类数据，例如龙虎榜、大宗交易、机构买卖等；TDXGP 原始扩展字段单独保留，不强行解释；QMT 则作为复权日线补充源。
整个过程分成了几步：
先把国金终端的 .day、财务文件和市场文件解析进 DuckDB，建立统一的证券代码、交易所、交易日期主键。

保留未复权原始行情作为基础表。价格、成交量、成交额、财务数据、另类事件不互相覆盖，避免后续回测时把不同口径混在一起。

补齐财务数据的“可用日期”。财报不能按报告期提前使用，必须按公告日进入策略，避免未来函数。

用 AkShare 回补龙虎榜、大宗交易、机构席位等终端没有的另类数据，并为网络请求加重试和失败记录。

接入 QMT 导出的前复权、后复权 CSV。发现 QMT 的成交量单位是“手”，数据库统一转换为“股”；前复权文件存在大量空文件，因此不能当作全市场完整数据源，后复权相对完整。

QMT 数据不覆盖原始日线，而是进入独立的 qmt_adjusted_daily_bars 表，明确标记 qfq、hfq、来源文件和导入时间。这样策略可以明确选择“原始价、前复权价或后复权价”。

做了本地网页展厅：可查看个股 K 线、逐日行情、财务时点数据、技术指标、另类事件、数据质量、表结构和字段中文解释。客户可以直接看到每张表的数据来源、最新日期和覆盖范围。

最后做成每日工作流：收盘后先用国金终端更新主数据，再运行脚本同步 AkShare 另类数据和 QMT 最新复权数据。日常只更新最新一日，重建时才导入完整历史。

目前数据库已经形成了“主数据 + 另类数据 + 复权数据 + 财务时点 + 数据质量检查 + 可视化展示”的结构。
我认为量化数据最重要的不是“数据越多越好”，而是每一条数据都能回答四个问题：
它来自哪里？
它是什么口径？
它在什么时候市场可见？
它能不能被策略稳定、重复地读取？
这套系统还不是“完美数据库”。例如部分新股的 QMT 后复权文件为空，AkShare 也可能因上游接口波动暂时不可用。但这些缺口被明确记录，而不是用猜测补值。对量化研究来说，可追溯、可验证，比表面上的“全都有”更重要。