miniQMT代码切换到QMT代码操作指南

PTD 阅读：6 2026-07-06 16:08:08 评论：0

以下以QMT内置Python文档（innerApi）和MiniQMT的xtquant文档（nativeApi）为依据，仅对比交易相关函数的代码用法、函数签名、参数差异及迁移注意事项。

一、下单函数

对比维度	QMT（内置Python）	MiniQMT（xtquant）
核心函数	`passorder()`	`order_stock()`（同步）/ `order_stock_async()`（异步）
函数签名	`passorder(opType, orderType, accountid, orderCode, prType, price, volume, strategyName, quickTrade, userOrderId, ContextInfo)`	`order_stock(account, stock_code, order_type, order_volume, price_type, price, strategy_name, order_remark)` `order_stock_async(account, stock_code, order_type, order_volume, price_type, price, strategy_name, order_remark)`
参数说明	`opType`: 23=买入，24=卖出 `orderType`: 1101=按股/手，1102=按金额 `accountid`: 资金账号(str) `orderCode`: 证券代码，如”600000.SH” `prType`: 5=最新价，11=限价，14=对方最优 `price`: 委托价格 `volume`: 委托数量 `strategyName`: 策略名称 `quickTrade`: 0=逐K线生效，2=立即下单 `userOrderId`: 用户自定义委托ID(可缺省) `ContextInfo`: 系统上下文对象	`account`: StockAccount对象 `stock_code`: 证券代码，如’600000.SH’ `order_type`: xtconstant.STOCK_BUY / STOCK_SELL `order_volume`: 委托数量(股/张) `price_type`: xtconstant.FIX_PRICE(限价) / xtconstant.LATEST_PRICE(最新价) `price`: 委托价格(市价填0) `strategy_name`: 策略名称 `order_remark`: 委托备注
返回值	无明确返回值，通过回调获取结果	成功返回order_id(>0)，失败返回-1
代码示例	`python<br># 限价买入100股<br>passorder(23, 1101, account,<br> '600000.SH', 11, 10.50, 100,<br> 'my_strategy', 0, '', C)<br># 立即下单<br>passorder(23, 1101, account,<br> '600000.SH', 5, -1, 100,<br> 'my_strategy', 2, 'msg', C)<br>`	`python<br># 同步限价买入<br>order_id = xt_trader.order_stock(<br> account, '600000.SH',<br> xtconstant.STOCK_BUY, 1000,<br> xtconstant.FIX_PRICE, 10.5,<br> 'my_strategy', 'order_test'<br>)<br># 异步市价买入<br>seq = xt_trader.order_stock_async(<br> account, '600000.SH',<br> xtconstant.STOCK_BUY, 1000,<br> xtconstant.LATEST_PRICE, 0,<br> 'hft', 'fast_order'<br>)<br>`

迁移注意事项：

QMT使用单一passorder函数通过opType数值(23/24)区分买卖；MiniQMT使用order_type常量(STOCK_BUY/STOCK_SELL)
QMT报价类型用数值(5/11/14)；MiniQMT用常量(FIX_PRICE/LATEST_PRICE)
QMT的quickTrade参数控制是否立即下单(0=逐K线,2=立即)；MiniQMT通过同步/异步函数区分
QMT必须传入ContextInfo对象；MiniQMT无需此参数
QMT的accountid是字符串；MiniQMT需构建StockAccount对象
代码不能直接复制粘贴，需重写下单逻辑

二、撤单函数

对比维度	QMT（内置Python）	MiniQMT（xtquant）
核心函数	通过`passorder`配合特定参数，或使用内置撤单接口	`cancel_order_stock()`（同步）/ `cancel_order_stock_async()`（异步）
函数签名	取决于具体实现（文档中无独立撤单函数签名）	`cancel_order_stock(account, order_id)` `cancel_order_stock_async(account, order_id)` `cancel_order_stock_sysid_async(account, market, order_sysid)`
参数说明	—	`account`: StockAccount对象 `order_id`: 系统生成的订单编号 `market`: 交易市场(xtconstant.SH_MARKET等) `order_sysid`: 券商柜台合同编号(str)
返回值	—	同步撤单返回撤单结果；异步撤单返回撤单请求序号(>0成功，-1失败)
代码示例	（文档中未提供独立撤单示例）	`python<br># 按订单编号撤单<br>cancel_result = xt_trader.cancel_order_stock_async(<br> account, order_id<br>)<br># 按柜台合同编号撤单<br>cancel_result = xt_trader.cancel_order_stock_sysid_async(<br> account, xtconstant.SH_MARKET, "100"<br>)<br>`

迁移注意事项：

QMT撤单方式依赖具体柜台实现，文档中未提供独立撤单函数签名；MiniQMT提供明确的同步/异步撤单接口
MiniQMT支持两种撤单方式：按系统订单编号(order_id)和按券商柜台合同编号(order_sysid)
撤单失败信息通过on_order_error回调或撤单失败主推接口返回

三、账户信息查询

对比维度	QMT（内置Python）	MiniQMT（xtquant）
资产查询	`query_stock_asset(account)`	`query_stock_asset(account)`
持仓查询	`query_stock_positions(account)`	`query_stock_positions(account)`
委托查询	`query_stock_orders(account, cancelable_only=False)`	`query_stock_orders(account, cancelable_only=False)`
成交查询	`query_stock_trades(account)`	`query_stock_trades(account)`
参数说明	`account`: 资金账号	`account`: StockAccount对象 `cancelable_only`: 是否仅查询可撤委托(默认False)
返回值	`query_stock_asset`: XtAsset对象或None `query_stock_positions`: XtPosition列表或None `query_stock_orders`: XtOrder列表或None `query_stock_trades`: XtTrade列表或None

迁移注意事项：

函数名完全相同（query_stock_asset、query_stock_positions、query_stock_orders、query_stock_trades），是迁移最顺畅的部分
核心区别在于account参数类型：QMT接受字符串资金账号，MiniQMT需要StockAccount对象
返回值数据结构基本一致（XtAsset/XtPosition/XtOrder/XtTrade），字段名需对照文档确认
查询失败均返回None

四、成交回报与回调函数

对比维度	QMT（内置Python）	MiniQMT（xtquant）
回调机制	在策略中直接定义全局回调函数	继承`XtQuantTraderCallback`类并重写方法
委托回调	`order_callback(ContextInfo, orderInfo)` 参数: ContextInfo上下文, orderInfo委托对象	`on_stock_order(self, order)` 参数: order(XtOrder对象)
成交回调	`deal_callback(ContextInfo, dealInfo)` 参数: ContextInfo, dealInfo成交对象	`on_stock_trade(self, trade)` 参数: trade(XtTrade对象)
资金回调	`account_callback(ContextInfo, accountInfo)`	`on_stock_asset(self, asset)` 参数: asset(XtAsset对象)
持仓回调	`position_callback(ContextInfo, positionInfo)`	`on_stock_position(self, position)` 参数: position(XtPosition对象)
错误回调	`orderError_callback(ContextInfo, passOrderInfo, msg)`	`on_order_error(self, order_error)`
连接状态回调	无明确对应	`on_disconnected(self)`

迁移注意事项：

QMT回调函数为全局函数，直接在策略中定义即可；MiniQMT需继承XtQuantTraderCallback类并注册
QMT回调第一个参数均为ContextInfo；MiniQMT回调第一个参数均为self
QMT回调函数名（order_callback/deal_callback）与MiniQMT（on_stock_order/on_stock_trade）完全不同
MiniQMT需先创建回调实例并注册：xt_trader.register_callback(callback_obj)
数据结构字段名有差异，需对照各自数据字典

五、迁移总结

迁移项	改动难度	关键改动点
下单	🔴 高	函数名从`passorder`改为`order_stock`；参数从数值常量改为`xtconstant`枚举；需构建`StockAccount`对象；移除`ContextInfo`参数
撤单	🟡 中	QMT无独立撤单函数文档；MiniQMT使用`cancel_order_stock`系列，支持按订单编号和按柜台合同编号两种方式
账户查询	🟢 低	函数名完全相同；仅需将`account`从字符串改为`StockAccount`对象
回调函数	🔴 高	从全局函数改为继承类；函数名全部变更（`order_callback`→`on_stock_order`等）；需注册回调实例

通用迁移建议：

将所有passorder调用替换为order_stock/order_stock_async，参数映射参考上表
将字符串accountid改为StockAccount(accountid)对象
将prType数值(5/11/14)替换为xtconstant.LATEST_PRICE/FIX_PRICE等常量
回调函数从全局定义改为继承XtQuantTraderCallback类
查询函数基本可复用，仅需调整account参数类型

本文由海星量化研究所作者提供，转载请保留链接和署名！网址：https://qmt.hxquant.com/?id=69

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